Io compro oltre il 90% della roba (e non solo VG, ma anche musica, gadgets, componenti, accessori vari,ecc...) online da oltre 10 anni e da tutto il mondo e finora di cantenotae o cose strane me ne sono capitate veramente molto poche e, a parte 2 o 3 casi, sono sempre stato rimborsato.
Comunque a mio avviso il meglio al momento sono:
per l'Italia -> amazon.it
per l'UK -> amazon.co.uk, zavvi e game.co.uk (ma mi sono sempre trovato bene anche con play.com che ho usato moltissimo nei primi anni, con shopto.net e tanti altri...la scelta dall'UK è piuttosto ampia...)
per Asia/Jap -> play-asia e yesasia
per l'US -> amazon.com e videogamesplus.ca
In ogni caso mi sempre trovato bene anche usando semplicemente eBay, basta comprare da chi ha tanti feedback e dai power-sellers...